АкадемияНайди мой Broker

Как правильно использовать Chande Kroll Stop

4.0 из 5 звезд (5 голосов)

Торговля – дело непростое. Но есть определенные индикаторы и стратегии, которые могут помочь. tradeРС преуспевает. Одним из популярных является остановка Chande Kroll, которая является отличным способом войти и выйти из вашего tradeс. Остановка очень универсальна и может быть использована для trade длинная или короткая линия, или взять трейлинг-стоп или выход люстры.

Что такое остановка Chande Kroll?

Chande Kroll Stop — это индикатор, основанный на волатильности, разработанный Тушаром Чанде и Стэнли Кроллом. Он предназначен для установки стоп-лосс уровней, которые адаптируются к рыночным условиям. Принимая во внимание волатильность ценной бумаги, Chande Kroll Stop регулирует уровни стоп-лосса, позволяя tradeРС, чтобы уменьшить риск при этом позволяя прибыли расти.

17диГек

Формула остановки Chande Kroll

Стоп Chande Kroll состоит из двух линий, длинной и короткой стопов, которые представляют уровни стоп-лосса для длинных и коротких позиций соответственно. Чтобы вычислить эти уровни стоп-лосса, Chande Kroll Stop использует следующую формулу:

Рассчитайте истинный диапазон (TR):

$$TR = \max(H – L, |H – C_{пред}|, |L – C_{пред}|)$$

Вычислить Средний истинный диапазон (ATR) за определенный период (обычно 10 периодов):

ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i

Рассчитайте самый высокий максимум (HH) и самый низкий минимум (LL) за указанный период ретроспективного анализа (обычно 20 периодов):

ЧЧ = \max(H_1, H_2, …, H_n)

LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)

Рассчитайте начальные стоп-уровни для длинных и коротких позиций:

Initial_Long_Stop = HH – k * ATR

Initial_Short_Stop = LL + k * ATR

Обновите стоп-уровни для длинных и коротких позиций:

Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})

Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})

 

В формуле H представляет максимальную цену, L — минимальную цену, а C_{prev} — предыдущую цену закрытия.

Как использовать Chande Kroll Stop

Chande Kroll Stop можно использовать различными способами для улучшения вашей торговой стратегии:

  • Trend следующие: Когда цена выше длинной остановки, traders могут рассмотреть возможность входа в длинную позицию, а когда цена ниже короткого стопа, они могут рассмотреть возможность входа в короткую позицию.
  • Управление рисками: Traders могут использовать Chande Kroll Stop для установки ордеров стоп-лосс для защиты своих позиций. Например, если в длинной позиции, trader может разместить ордер стоп-лосс на уровне длинного стопа и наоборот для короткой позиции.
  • Стратегия отступления: Chande Kroll Stop может действовать как трейлинг-стоп, который регулируется в зависимости от Волатильность рынка, Обеспечивая traders с динамической точкой выхода для фиксации прибыли.

Комбинации Chande Kroll Stop

Chande Kroll Stop — это технический индикатор, сочетающий в себе некоторые концепции популярных индикаторов, а именно длинную стоп-линию, средний истинный диапазон (ATR) и трейлинг-стоп. Chande Kroll Stop помогает traders устанавливает динамические уровни стоп-лосса как для длинных, так и для коротких позиций на основе волатильности рынка и недавнего движения цены.

Вот как упомянутые индикаторы соотносятся с Chande Kroll Stop:

1. Длинная стоп-линия

Длинная стоп-линия — это уровень, используемый для установки ордеров стоп-лосс для длинных позиций. Это динамическая линия, которая корректируется в соответствии с ценовым действием и рыночными условиями. Основная цель длинной стоп-линии — защитить traders от значительных убытков, предоставив точку выхода, если рынок пойдет против их позиции.

Распространенным методом расчета длинной стоп-линии является использование индикатора Chande Kroll Stop, который учитывает самый высокий максимум и средний истинный диапазон (ATR) за указанный период. Длинная стоп-линия устанавливается на определенное расстояние ниже самого высокого максимума, определяемого путем умножения ATR на выбранный коэффициент.

2. Средний истинный диапазон по P барам

Средний истинный диапазон (ATR) — это индикатор волатильности, который измеряет средний ценовой диапазон за определенное количество баров (P баров). Помогает traders понимает степень колебания цен и обычно используется при установке стоп-лоссов и целевых показателей прибыли.

Чтобы рассчитать ATR по P барам, выполните следующие действия:

Рассчитайте истинный диапазон (TR) для каждого бара:

TR = max(Максимум – Минимум, Максимум – Предыдущее закрытие, Предыдущее закрытие – Минимум

Рассчитайте ATR по P барам:

ATR = (1/P) * ∑(TR) для последних P баров

ATR можно использовать для установки динамических ордеров стоп-лосс, учитывающих текущую волатильность рынка, как это видно на индикаторах Chande Kroll Stop и Chandelier Exit.

3. Трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп — это тип ордера стоп-лосс, который движется вместе с рынком, корректируя свой уровень, когда цена движется в благоприятном направлении. Основная цель трейлинг-стопа — зафиксировать прибыль, дав место для роста позиции.

Трейлинг-стопы могут быть установлены на фиксированном расстоянии от текущей цены или на основе технического индикатора, такого как ATR. По мере движения рынка в trader, трейлинг-стоп перемещается соответственно, защищая прибыль. Однако, если рынок разворачивается, трейлинг-стоп остается на последнем уровне, обеспечивая точку выхода, которая ограничивает потенциальные убытки.

Люстра Выход

Chandelier Exit — это индикатор, основанный на волатильности, разработанный Чарльзом ЛеБо. Он разработан, чтобы помочь traders определяют точки выхода для своих позиций, устанавливая скользящие стоп-ордера на основе ATR.

Выход Люстры состоит из двух линий: длинной Выход Люстры и короткой Выход Люстры. Чтобы рассчитать выход люстры, выполните следующие действия:

Рассчитайте ATR за указанный период (например, 14 баров).

Определите множитель (например, 3).

Рассчитайте длинный выход люстры:

Выход из длинной люстры = Самый высокий максимум – (Множитель * ATR)

Рассчитайте короткий выход люстры:

Выход из короткой люстры = Самый низкий минимум + (Множитель * ATR)

Люстра Выход позволяет traders, чтобы установить ордера стоп-лосс, которые адаптируются к волатильности рынка, защищая прибыль и предоставляя пространство для роста позиции.

Чанде Кролл Стоп против Люстры Выход

И Chande Kroll Stop, и Chandelier Exit являются популярными методами, используемыми для определения стоп-лоссов. Хотя они служат одной и той же цели в управлении рисками, каждый из них имеет свои особенности и применение. Понимание различий между этими двумя понятиями может иметь решающее значение для traders в оптимизации своего выхода стратегий.

Ключевые отличия

  • Метод расчета: Хотя оба используют ATR, стоп Chande Kroll включает в себя более сложный расчет и обычно устанавливает стопы дальше от текущей цены, чем выход Chandelier.
  • Толерантность к риску: костюмы Chande Kroll Stop traders, которых устраивает более высокий риск и более значительные рыночные колебания. Напротив, выход «Люстра» более консервативен и привлекателен для тех, кто предпочитает более тщательно защищать прибыль.
  • Применение на рынке: Стоп Chande Kroll Stop может быть более эффективным на очень волатильных рынках, где необходим более широкий стоп, чтобы избежать преждевременного выхода. Выход Люстры, будучи более узким, лучше подходит для рынков с более четкими тенденциями и меньшей волатильностью.

Заключение

Chande Kroll Stop — бесценный инструмент, который может помочь tradeУправляйте рисками, следите за тенденциями и разрабатывайте эффективные стратегии выхода. Понимая формулу стопа Chande Kroll и зная, как применять ее в реальных торговых сценариях, traders могут улучшить свои процессы принятия решений и потенциально увеличить свои шансы на успех на рынках.

Таким образом, Chande Kroll Stop является важным дополнением к любому tradeинструментарий р. Его способность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и обеспечивать динамические уровни стоп-лосса на основе волатильности делает его надежным и надежным индикатором. Включив Chande Kroll Stop в свою торговую стратегию, вы сможете лучше управлять рисками и оптимизировать точки входа и выхода, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности торговли.

Автор: Флориан Фендт
Амбициозный инвестор и tradeр, Флориан основал BrokerCheck после изучения экономики в университете. С 2017 года он делится своими знаниями и страстью к финансовым рынкам на BrokerCheck.
Узнайте больше о Флориане Фендте
Флориан-Фендт-Автор

Оставить комментарий

Топ-3 Brokers

Последнее обновление: 15 июля 2024 г.

markets.com-лого-новый

Markets.com

4.6 из 5 звезд (9 голосов)
81.3% розничной торговли CFD счета теряют деньги

Vantage

4.6 из 5 звезд (10 голосов)
80% розничной торговли CFD счета теряют деньги
mitrade обзоре

Mitrade

4.5 из 5 звезд (33 голосов)
70% розничной торговли CFD счета теряют деньги

⭐ Что вы думаете об этой статье?

Вы нашли этот пост полезным? Прокомментируйте или оцените, если вам есть, что сказать об этой статье.

Получите бесплатные торговые сигналы
Никогда больше не упускайте возможности

Получите бесплатные торговые сигналы

Наши фавориты одним взглядом

Мы выбрали топ brokers, которому можно доверять.
Грин- карта инвесторуXTB
4.4 из 5 звезд (11 голосов)
77% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFDс этим провайдером.
TradeExness
4.5 из 5 звезд (19 голосов)
BitcoinКриптаАваTrade
4.4 из 5 звезд (10 голосов)
71% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFDс этим провайдером.

Фильтры

Мы сортируем по наивысшему рейтингу по умолчанию. Если вы хотите увидеть другие brokers либо выберите их в раскрывающемся списке, либо сузьте область поиска, используя дополнительные фильтры.
- слайдер
0 - 100
Что ты ищешь?
Brokers
"Регулирование"
Платформа
Депозит / Снятие
Вид профессионального профиля
Расположение офиса
Broker Особенности