Что такое остановка Chande Kroll?
Chande Kroll Stop — это индикатор, основанный на волатильности, разработанный Тушаром Чанде и Стэнли Кроллом. Он предназначен для установки стоп-лосс уровней, которые адаптируются к рыночным условиям. Принимая во внимание волатильность ценной бумаги, Chande Kroll Stop регулирует уровни стоп-лосса, позволяя tradeРС, чтобы уменьшить риск при этом позволяя прибыли расти.
Формула остановки Chande Kroll
Стоп Chande Kroll состоит из двух линий, длинной и короткой стопов, которые представляют уровни стоп-лосса для длинных и коротких позиций соответственно. Чтобы вычислить эти уровни стоп-лосса, Chande Kroll Stop использует следующую формулу:
Рассчитайте истинный диапазон (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{пред}|, |L – C_{пред}|)$$
Вычислить Средний истинный диапазон (ATR) за определенный период (обычно 10 периодов):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Рассчитайте самый высокий максимум (HH) и самый низкий минимум (LL) за указанный период ретроспективного анализа (обычно 20 периодов):
ЧЧ = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Рассчитайте начальные стоп-уровни для длинных и коротких позиций:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Обновите стоп-уровни для длинных и коротких позиций:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
В формуле H представляет максимальную цену, L — минимальную цену, а C_{prev} — предыдущую цену закрытия.
Как использовать Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop можно использовать различными способами для улучшения вашей торговой стратегии:
- Trend следующие: Когда цена выше длинной остановки, traders могут рассмотреть возможность входа в длинную позицию, а когда цена ниже короткого стопа, они могут рассмотреть возможность входа в короткую позицию.
- Управление рисками: Traders могут использовать Chande Kroll Stop для установки ордеров стоп-лосс для защиты своих позиций. Например, если в длинной позиции, trader может разместить ордер стоп-лосс на уровне длинного стопа и наоборот для короткой позиции.
- Стратегия отступления: Chande Kroll Stop может действовать как трейлинг-стоп, который регулируется в зависимости от Волатильность рынка, Обеспечивая traders с динамической точкой выхода для фиксации прибыли.
Комбинации Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop — это технический индикатор, сочетающий в себе некоторые концепции популярных индикаторов, а именно длинную стоп-линию, средний истинный диапазон (ATR) и трейлинг-стоп. Chande Kroll Stop помогает traders устанавливает динамические уровни стоп-лосса как для длинных, так и для коротких позиций на основе волатильности рынка и недавнего движения цены.
Вот как упомянутые индикаторы соотносятся с Chande Kroll Stop:
1. Длинная стоп-линия
Длинная стоп-линия — это уровень, используемый для установки ордеров стоп-лосс для длинных позиций. Это динамическая линия, которая корректируется в соответствии с ценовым действием и рыночными условиями. Основная цель длинной стоп-линии — защитить traders от значительных убытков, предоставив точку выхода, если рынок пойдет против их позиции.
Распространенным методом расчета длинной стоп-линии является использование индикатора Chande Kroll Stop, который учитывает самый высокий максимум и средний истинный диапазон (ATR) за указанный период. Длинная стоп-линия устанавливается на определенное расстояние ниже самого высокого максимума, определяемого путем умножения ATR на выбранный коэффициент.
2. Средний истинный диапазон по P барам
Средний истинный диапазон (ATR) — это индикатор волатильности, который измеряет средний ценовой диапазон за определенное количество баров (P баров). Помогает traders понимает степень колебания цен и обычно используется при установке стоп-лоссов и целевых показателей прибыли.
Чтобы рассчитать ATR по P барам, выполните следующие действия:
Рассчитайте истинный диапазон (TR) для каждого бара:
TR = max(Максимум – Минимум, Максимум – Предыдущее закрытие, Предыдущее закрытие – Минимум
Рассчитайте ATR по P барам:
ATR = (1/P) * ∑(TR) для последних P баров
ATR можно использовать для установки динамических ордеров стоп-лосс, учитывающих текущую волатильность рынка, как это видно на индикаторах Chande Kroll Stop и Chandelier Exit.
3. Трейлинг-стоп
Трейлинг-стоп — это тип ордера стоп-лосс, который движется вместе с рынком, корректируя свой уровень, когда цена движется в благоприятном направлении. Основная цель трейлинг-стопа — зафиксировать прибыль, дав место для роста позиции.
Трейлинг-стопы могут быть установлены на фиксированном расстоянии от текущей цены или на основе технического индикатора, такого как ATR. По мере движения рынка в trader, трейлинг-стоп перемещается соответственно, защищая прибыль. Однако, если рынок разворачивается, трейлинг-стоп остается на последнем уровне, обеспечивая точку выхода, которая ограничивает потенциальные убытки.
Люстра Выход
Chandelier Exit — это индикатор, основанный на волатильности, разработанный Чарльзом ЛеБо. Он разработан, чтобы помочь traders определяют точки выхода для своих позиций, устанавливая скользящие стоп-ордера на основе ATR.
Выход Люстры состоит из двух линий: длинной Выход Люстры и короткой Выход Люстры. Чтобы рассчитать выход люстры, выполните следующие действия:
Рассчитайте ATR за указанный период (например, 14 баров).
Определите множитель (например, 3).
Рассчитайте длинный выход люстры:
Выход из длинной люстры = Самый высокий максимум – (Множитель * ATR)
Рассчитайте короткий выход люстры:
Выход из короткой люстры = Самый низкий минимум + (Множитель * ATR)
Люстра Выход позволяет traders, чтобы установить ордера стоп-лосс, которые адаптируются к волатильности рынка, защищая прибыль и предоставляя пространство для роста позиции.
Чанде Кролл Стоп против Люстры Выход
И Chande Kroll Stop, и Chandelier Exit являются популярными методами, используемыми для определения стоп-лоссов. Хотя они служат одной и той же цели в управлении рисками, каждый из них имеет свои особенности и применение. Понимание различий между этими двумя понятиями может иметь решающее значение для traders в оптимизации своего выхода стратегий.
Ключевые отличия
- Метод расчета: Хотя оба используют ATR, стоп Chande Kroll включает в себя более сложный расчет и обычно устанавливает стопы дальше от текущей цены, чем выход Chandelier.
- Толерантность к риску: костюмы Chande Kroll Stop traders, которых устраивает более высокий риск и более значительные рыночные колебания. Напротив, выход «Люстра» более консервативен и привлекателен для тех, кто предпочитает более тщательно защищать прибыль.
- Применение на рынке: Стоп Chande Kroll Stop может быть более эффективным на очень волатильных рынках, где необходим более широкий стоп, чтобы избежать преждевременного выхода. Выход Люстры, будучи более узким, лучше подходит для рынков с более четкими тенденциями и меньшей волатильностью.
Заключение
Chande Kroll Stop — бесценный инструмент, который может помочь tradeУправляйте рисками, следите за тенденциями и разрабатывайте эффективные стратегии выхода. Понимая формулу стопа Chande Kroll и зная, как применять ее в реальных торговых сценариях, traders могут улучшить свои процессы принятия решений и потенциально увеличить свои шансы на успех на рынках.
Таким образом, Chande Kroll Stop является важным дополнением к любому tradeинструментарий р. Его способность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и обеспечивать динамические уровни стоп-лосса на основе волатильности делает его надежным и надежным индикатором. Включив Chande Kroll Stop в свою торговую стратегию, вы сможете лучше управлять рисками и оптимизировать точки входа и выхода, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности торговли.
