en English

Индекс относительной силы - подробное руководство по RSI

Индикатор RSI - индекс относительной силы, подробное руководство по RSI

Акции падают и растут в цене, тренды приходят и уходят снова. Те, кто хочет выстоять в финансовом мире и защитить свои облигации и ценные бумаги в долгосрочной перспективе, полагаются на стратегии, которые десятилетиями обещали большой успех. Вы слышали об индикаторе RSI? Может быть, вы знакомы с индикатором Momentum и наверняка знакомы с фразами из финансового мира (например, «покупайте дешево, продавайте дорого»), но действительно ли вы используете секреты развития рынка? Если вы тоже ищете правильную стратегию, чтобы лучше понять и измерить развитие справедливости, вы попали в нужное место. В этой статье рассказывается, для чего был создан индикатор RSI, объясняются преимущества и недостатки, а также формула RSI. Индикатор RSI никогда не был таким простым в использовании.

Что такое индикатор RSI?

Какое определение?

RSI, индекс относительной силы (Индекс относительной прочности), является осциллирующим индикатором технического анализа, который сравнивает восходящую или нисходящую тенденцию базового актива за определенные периоды времени (обычно 14 дней), чтобы делать прогнозы относительно потенциальных событий. Соответственно, индикатор RSI основан на импульсной стратегии. Он представлен в виде линейной диаграммы по шкале от 1 до 100. Результат показывает, какая из них - акция или облигация. перекуплен (в восходящем тренде) или перепроданность (в нисходящем тренде). В этом смысле RSI следует классическим стратегиям финансовой биржи: покупать дешево и продавать дорого, чтобы получить прибыль. RSI был изобретен в 1978 году Дж. Уэллсом Вилдерсом-младшим в его публикации. Новые концепции технических торговых систем. Поскольку импульсная стратегия к тому времени уже стала непопулярной, публикация Уэллса Уайльда рассматривалась как Святой Грааль финансов. Он определил новое понимание торговли ценными бумагами.

Что вам говорит RSI?

Торговля на фондовой бирже сопряжена с определенными рисками, но понимание рыночных событий значительно изменилось в международном масштабе за последние десятилетия. RSI - полезный инструмент для иллюстрации этих событий. Если вы рассчитываете RSI, вы можете делать прогнозы о реальном тренде рынка. В общем, значения расчета RSI выше 70 называются перекуплен в то время как результаты ниже 30 (или 40, в зависимости от рынка) рассматриваются как перепроданность подать заявление.

  • Перекупленность: линия выше 70 (бычий тренд)
  • Перепроданность: линия ниже 30-40 (медвежий тренд).


Условия перекупленности и перепроданности рассматриваются как предупреждающие сигналы для инвесторов. Они указывают на то, что изменение на рынке неизбежно и, следовательно, может избежать потерь или получить прибыль. Этот резкий скачок от ловушек к подъемам и наоборот рассматривается как разворот или
реверсия обозначен. Рынок перепроданности означает, что базовый актив вырос слишком сильно или слишком быстро, например, потому что многие инвесторы купили облигации или акции одновременно, в то время как рынок перепроданности описывает прямо противоположное: было продано слишком много ценных бумаг, а базовый актив рухнул в результате. Масштаб может меняться в зависимости от рынка или пользователя. Например, шкала Коннорса (см. Главу Connors RSI) использует значения от 5 (перепроданность) до 95 (перекупленность), в то время как эксперт по RSI Джон Хайден помещает шкалу между 33.3 (перепроданность) и 66.6 (перекупленность). Тем не менее, индикатор RSI также может отображать другие события, такие как базовый рынок. На графике ниже вы можете увидеть тенденцию индикатора RSI и фактическую базовую стоимость акции. Срок Дивергенция используется для изменений, не подтвержденных базовым активом. Конкретно это означает, что RSI может быть значительно выше (или ниже), чем у базового актива, тем самым фиксируя дивергенцию. Если RSI выше, чем у базового актива, это называется положительной дивергенцией (см. График). Напротив, более высокие рыночные показатели базового актива указывают на отрицательную дивергенцию.

RSI по сравнению с другими стратегиями

Стратегия импульса и индикатор RSI

Индикатор RSI основан на доктрине импульсной стратегии, которая направлена ​​на выявление прибыльных и рискованных акций или облигаций. Если рынок потерял импульс и падает, акции продаются, чтобы избежать потерь. Стратегия импульса возникла примерно за десять лет до появления идеи индикатора RSI и во многом основана на идее Ричарда Дрихауса, которого поэтому часто называют «отцом стратегии импульса». Он считал, что акции с высокой стоимостью следует покупать и продавать снова с еще более высокой стоимостью («покупать дороже и продавать дороже»). Для описания развития используется идея импульса из физики. Это объясняет, как создается импульс, когда финансовый продукт переходит в восходящую или падающую позицию. Представьте себе параболу, в вершине которой начинается обратное развитие - подъем становится падающим и наоборот. Импульс полезен для финансовой отрасли, когда он используется для выявления особо прибыльных или рискованных акций. Если ваша следующая мысль сейчас заключается в том, что развитие акций сложно контролировать и оно развивается произвольно, вы не одиноки. Недаром есть известная цитата Исаака Ньютона (1871-1914): «Я могу рассчитать орбиту звезд в сантиметрах и секундах, но я не могу рассчитать, где сумасшедшая толпа может повлиять на цену фондового рынка»

Однако стратегия импульса говорит, что она может делать прямо противоположное: она хочет делать прогнозы относительно случайных событий. При этом "случайный »имеет очень расплывчатое определение. На основании исследований сегодня известно, что акции на самом деле развиваются по тренду. Акции, которые резко упали или выросли в цене в прошлом, продолжат расти в будущем. Причина этого в том, что влиятельные факторы редко меняются, и все еще можно наблюдать аналогичные изменения на рынке. Таким образом, индикатор Momentum выполняет две основные функции: с одной стороны, он предназначен для изучения фактического состояния тенденций, а с другой стороны, для наблюдения за динамикой цен.

Для этого используется следующая формула: Моментум = текущая цена - цена до n дней Вы используете значение текущей ставки и вычитаете ставку до n дней. Используя формулу, вы создаете сравнение текущего курса с прошлым. Если значение положительное, цена акции увеличивается. Если он отрицательный, стоимость акции падает. Конечно, акции не падают постоянно и не просто растут - события напоминают маятник, который может совершать короткие и застойные скачки. Стратегия импульса пытается найти точку разворота с помощью анализа дивергенции. Они определяют, когда рынок восстановит импульс, чтобы снова стать прибыльным. Эти анализы не основаны на какой-либо шкале и поэтому существенно отличаются от идеи индикатора RSI. Вместо этого индикатор импульса использует значения, рассчитанные с соответствующей стоимостью акций. В результате стратегия импульса часто рассматривается как устаревшая система, усиленная индикатором RSI.

индикатор диаграммы RSI

MACD и индикатор RSI

Индикаторы MACD и RSI являются осцилляторами (осциллирующими системами), поэтому их часто сравнивают. Оба пытаются измерить развитие, колебания рынка, но делают это по-разному. MACD - это аббревиатура от Скользящая скользящая средняя / расхождение и, как и RSI, относится к аспектам анализа дивергенции. По сравнению с индикатором RSI, MACD использует расхождение двух экспоненциально сглаженных средних (EMA, Экспоненциальная скользящая средняя). Сравниваемые периоды традиционно устанавливаются на 12 и 26 дней. Дивергенция рассчитывается путем вычитания 26-дневного периода из 12-дневного. Результат можно увидеть на так называемой линии MACD. Чтобы понять индикаторы для продаж и покупок, традиционно вставляется еще одна строка, основанная на 9 днях. Как только линия MACD пересекает 9-дневный прогноз, это указывает на покупку, а падение ниже 9-дневного прогноза рассматривается как указание на продажу. Из-за различий в расчетах двух индикаторов могут быть различия в прогнозах тренда. RSI может указывать на тенденцию перекупленности, в то время как MACD может указывать на дальнейшие продажи. Поэтому часто возникает вопрос, какой индикатор лучше другого. Ответ зависит от ваших личных предпочтений.

Стохастический анализ и RSI

Стохастический анализ или стохастический осциллятор (стохастический осциллятор), является одним из осцилляторов технического анализа, как и MACD и RSI. Идея состоит в том, что цена закрытия всегда будет следовать той же тенденции, что и текущая. Он использует аспекты теории вероятностей, чтобы делать утверждения о будущем. Эта форма осциллятора была создана Джорджем Лейном и использует две концепции: если акции находятся в восходящем тренде, цена закрытия также должна быть расположена на высоте цены. Напротив, нисходящий тренд закрывается с самыми низкими значениями. Как и RSI, стохастический анализ представлен по шкале от 0 до 100. Рынок считается перекупленным, когда линия поднимается выше 80, и перепроданным, когда она опускается ниже 20. Рядом с этой общей линией показано 3-дневное среднее значение. лучше понять динамику рынка.

Формула RSI - расчет и объяснение

Индикатор RSI традиционно рассчитывается для периода в 14 дней, но может применяться к любому периоду (например, дням, часам и так далее). Говорят, что сам Уэллс Уайлдер предпочел 14-дневный период, потому что он хорошо его знал. Если вы предпочитаете полагаться на другой период, это не менее приемлемая стратегия. Следует отметить, что более короткие периоды могут быть менее значимыми, чем более длинные. Формула рассчитывает индикатор RSI на основе среднего значения взлетов и падений за заданный период времени: RSI = 100- (100 / (1 + RS)) Шкала результатов находится в диапазоне от 1 до 100, в то время как результаты более 70 указывают на тенденцию перекупленности (сильный восходящий тренд, который вот-вот упадет), а результаты более 30 указывают на тенденцию перепроданности (сильный нисходящий тренд, который теперь, как ожидается, будет расти). Чтобы рассчитать RSI, выполните два шага. Во-первых, вы рассчитываете RSI для желаемого периода времени, прежде чем сравнивать вновь вычисленное значение со значением нового периода времени на втором этапе.

Шаг 1. Как рассчитывается RSI?

Формула RSI используется в нескольких вариантах. Однако все формулы следуют одному и тому же шаблону: вы пытаетесь сравнить среднее значение восходящего и нисходящего тренда. Поэтому наиболее популярной формулой является следующая: RSI = 100- (100 / (1 + RS))

RS, Относительная силарассчитывается как среднее значение восходящей цены n-Дней по средней скорости понижения на n-Дни разделены.

RS = Средняя цена вверх / Средняя цена вниз Если вы хотите наблюдать рост цен на рынке в течение 10 дней, действуйте следующим образом: Вы отмечаете рост рынка, например, замечаете, что за три дня восходящего тренда рынок показывает рост на 1.2%, 2.6% и 3.4%. Средний рост составляет 2.4%, если разделить эти три числа на общее количество дней.

Средняя скорость роста = (1.2% + 2.6% + 3.4%) / 3 = 2.4% Для понижающей ставки вы указали значения 0.1%, 0.2%, 0.2%, 0.4%, 5%, 10% и 5.1% за 7 дней, что дает значение 3% для понижающей скорости: Average down rate =(0,1%+0,2%+0,2%+0,4%+5%+10%+5,1%)/7=3%

Значение RS теперь получается путем деления скорости роста на скорость снижения:

RS = 2.4% / 3 = 0.8%

Если вы вставите значение относительной силы в исходную формулу индикатора RSI, окончательное значение будет 44.5% (округлено).

Это дает вам представление о RSI.

RSI=100-(100/(1+0.8%))=44.5%

Используя шкалу RSI, вы можете увидеть, что стоимость акций резко упала и что после этого более длительного периода снижения ожидается восходящее колебание. В этом примере вы рассчитали RSI за период в 10 дней, но еще не сравнили его с предыдущими рыночными событиями. Джон Хайден входит в свою книгу RSI: полное руководство После многолетнего опыта работы с индикатором RSI было принято решение, что значение 50 рассчитывается только в том случае, если значение восходящего тренда соответствует значению нисходящего тренда в соотношении 1: 1. Хайден указывает, что в его расчетах можно увидеть логарифмические движения. Кроме того, Хайден отмечает, что результат 2: 1 дает изменение на 16.67 пункта и разницу в размере 3: 1 до 8.33 пункта. Чтобы преодолеть значение 80, необходимо соотношение 4: 1, т.е. развертка вверх и вниз в четыре раза больше. По словам Хайдена, все значения ниже 50 показывают средний выигрыш, а ниже 50 - средний убыток.

Шаг 2: сравнительный расчет (h3)

Как уже было сказано, прогноз на срок 10 дней не имеет смысла. Представьте, что вы хотите купить акцию, но посмотрите только на развитие последних двух недель. Игра на удачу, в которой 80% трейдеров не выигрывают. Поэтому, чтобы получить лучший обзор, инвесторы полагаются на сравнение нескольких периодов, чтобы лучше понять развитие рынка акций. Базовый расчет RSI на этом втором шаге не меняется. Вместо этого вы рассчитываете RS относительно нового выбранного вами периода времени: RS =Предыдущая средняя повышенная ценан-1+ текущий средний восходящий трендПредыдущий средний нисходящий трендн-1+ текущий средний нисходящий тренд Этот расчет может показаться сложным, но его легко объяснить. Вы пытаетесь сравнить среднее значение предыдущего и текущего развития. Переменная n по-прежнему относится к вашему количеству дней. Поэтому, если вы хотите соблюдать следующие 10 дней, действуйте аналогично первому счету. Вы вычисляете новое среднее значение повышений и понижений и вставляете ранее рассчитанные средние значения.

Например, если вы наблюдаете среднюю скорость роста на 4.7% и скорость снижения на 2%, вставьте эти новые значения в формулу следующим образом
Формула RS
Вы часто встретите эту формулу под номером 13. Число 13 можно объяснить тем фактом, что RSI обычно рассчитывается на 14 дней.
Формула RSI
В сравнительных расчетах RSI вырос примерно на 3%, но все еще находится в тренде перепроданности. Если вы примените расчет RSI к последующим периодам, вы обнаружите устойчивый восходящий или нисходящий тренд. В любом случае трейдеры теперь рассматривают возможность покупки акций, поскольку их можно купить дешево и продать дороже.

Вариации индикатора RSI

Из-за популярности индикатора RSI трейдеры и профессионалы в области финансов применили к этой стратегии свои собственные знания. Таким образом, индикатор RSI несколько раз корректировался и подтягивался. Два наиболее известных варианта основаны на Катлере и Конноре, хотя Connors RSI определенно является более популярным RSI, поскольку он все еще используется.

Катлеры RSI

Вариант RSI Катлера основан на сглаженном среднем, как Катлер обнаружил при использовании RSI Вилдерса, что формула Вилдерса зависит от начальной точки. Катлер назвал это открытие «Зависимостью от длины данных». Преимущество индикатора Катлера в том, что результаты не зависят от длины данных. Вместо этого представлены последовательные результаты.

Коннорс RSI

Connors RSI, разработанный Ларри Коннорсом, также является разновидностью индикатора RSI Вилдерса и основан на трех основных элементах с целью количественной оценки динамики цен. Он основан на анализе тенденций, а именно:

  • что собой представляет Индикатор RSI (обычно из расчета 3 дня)
  • что собой представляет Вниз ДлинаЭто 2 периода, в которых отмечается количество последовательных движений вверх и вниз.
  • что собой представляет Скорость изменения (ROC): ROC относится к скорости, с которой переменная изменяется за период (представленной как отношение двух изменяющихся переменных). ROC - это процент изменений за данный период.

Connors RSI становится все более популярным для криптовалют, особенно в последние годы. В то время как традиционный индикатор RSI помещает рынок перекупленности и перепроданности между 30 и 70, RSI Коннорса колеблется между 5 и 95. Это подавляет ложные торговые сигналы и создает больше возможностей.

Как вы можете использовать результаты RSI в своих интересах?

Поскольку индикатор RSI является одним из осцилляторов, он используется для Сигналы для развития рынка. RSI показывает вам, когда и как вы можете воспользоваться трендами, чтобы получить прибыль и избежать убытков. Мэйсонсон описывает в своей книге Купить - НЕ Удерживатькак человеческое желание заработать большие деньги влияет на наши решения. В результате многие трейдеры ищут более дешевые акции, чтобы избежать больших потерь, но забывают, что многие другие следуют той же стратегии. Все хотят, чтобы дешевые акции внезапно заработали миллионы, но лишь небольшая часть трейдеров действительно получает прибыль. Но что такое надежные стратегии? Как можно действительно воспользоваться RSI? Здесь вы можете узнать о торговых стратегиях, разработанных на основе многолетнего опыта торговли.

Индикатор RSI и анализ дивергенции

Как упоминалось выше, RSI может показывать расхождения, которые в противном случае вы бы не заметили. Это известно как положительное расхождениеесли RSI выше, чем базовый актив (медвежий рынок), в то время как обратное верно для более высокого базового актива и более низкого RSI, отрицательное расхождение (или бычий рынок). Торговля на основе расхождений - традиционная стратегия финансового мира. Вы можете предположить, что отрицательная дивергенция указывает на восходящий тренд, поскольку бычий рынок рассматривается как снижение скорости падения. Таким образом, тенденция достигла самой низкой точки и теперь неизбежно находится на грани роста. Если вместо этого вы испытываете положительное расхождение, вы можете ожидать неминуемого падения, поскольку сила роста уменьшается. Поскольку падение или рост базового актива всегда происходит долженИнвесторы с радостью принимают во внимание расхождения. Однако помните, что расхождения часто сохраняются дольше, чем другие индикаторы. Поэтому перед принятием окончательного решения рекомендуется сравнить анализ дивергенции с другими стратегиями.

Покупай дешево, продавай дорого

Есть только два правила для покупки дешево и продажи дорого: 1. Если индикатор RSI опускается ниже 30, пора вкладывать деньги. 2. Если RSI поднимется выше 70, вы можете снова продать свои акции, чтобы избежать потенциальных убытков. Стратегия «покупать дешево, продавать дорого» основана на хорошо известных знаниях финансового мира и применяет это к RSI. Если RSI падает, это указывает на то, что другие инвесторы следуют той же схеме и что серьезный обвал неизбежен. Конечно, это не всегда так, но импульсивное поведение людей играет важную роль. Прежде чем можно будет зафиксировать новые убытки, люди продают дешевле. Если вы хотите использовать эту стратегию, рекомендуется проконсультироваться с другими стратегиями. Те, кто умеет сохранять хладнокровие, избегают импульсивного поведения.

Прорыв RSI

Другая стратегия - использование так называемых прорывов рынка. О прорыве говорят, когда цена акции или облигации движется выше области сопротивления или ниже области поддержки. Прорыв указывает на то, что цена сейчас находится в тенденции к прорыву.

  • Площадь сопротивленияили уровень сопротивления, описывает цену, которая возникает, когда акция встречает барьер в восходящем тренде, потому что сейчас продается больше.
  • Области поддержкиУровни поддержки создаются покупателями, покупающими больше на рынке, тем самым создавая барьер для потерь и, таким образом, избегая больших потерь.

Если вы видите прорыв восходящего тренда, вы остаетесь с покупкой. Однако, если вы заметили прорыв, если цена находится в нисходящем тренде, вы продаете. Прорывы можно использовать двумя способами. Либо вы сравниваете прошлые события с текущими тенденциями, либо выбираете фиксированные уровни прорыва, которые дают вам запрограммированные сигналы. В обоих случаях рекомендуется более короткий период RSI (например, 7 дней), тогда как вы должны установить свои сигналы от 30 до 20 и от 70 до 80. Это увеличивает возможности для обнаружения прорывов. Эта стратегия работает не на всех рынках и поэтому подходит только для опытных трейдеров. Поэтому прорывы часто используются на фондовом рынке, но реже используются при торговле сырьевыми товарами. Лучше всего поиграть со своим рынком, пока не найдете правильные настройки для своего примера. То, что работает на одном рынке, не обязательно долгое время работать на другом.

Преимущества индикатора RSI

Несомненным преимуществом индикатора RSI является то, что он позволяет отслеживать рынок, который сложно понять. измеримый сделать. Акции падают и растут, но вам не нужен компьютер или сложные программы, чтобы понять, что происходит, когда вы обращаетесь к RSI. RSI легко рассчитать и просто понимать. Кроме того, индикатор RSI может показать вам инвестиционные возможности, которые вы иначе бы не заметили. Большинство рынков сегодня используют шкалы для отображения тенденций, и RSI имеет явное преимущество, Развороты быть признанным. Благодаря оценкам вы можете реагировать быстрее других и гарантировать свою прибыль. Наконец, RSI легкодоступный и доступен на многих платформах, так что у вас всегда будет обзор. Если вам все еще нужна помощь в поиске подходящих платформ, наше сравнение в наличии.

Недостатки индикатора RSI

Из-за своих расчетных периодов RSI вряд ли может быть использован для Трендовые рынки которые развиваются быстрее, чем в среднем. В результате возникают проблемные расхождения, которые не отражают достоверно развитие рынка. Сигнал перекупленности или перепроданности не всегда означает, что рынок развернется на XNUMX градусов. Вы полагаетесь на анализ данных, которые Импульсное поведение людей не принимается во внимание. Более длительные периоды прошлых событий на рынке не делают индикатор RSI более точным. В точность не зависит от того, что было собрано и сопоставлено много данных. Будущие разработки не обязательно должны основываться на тенденциях, которые вы заметили, например, несколько недель назад. Поэтому для получения точных результатов вам необходимо проводить постоянные анализы. Хотя индикатор RSI прост для понимания и расчета, для применения стратегии все же требуется время. Если вы неправильно считываете сигналы, вы можете быстро оказаться в минусе. RSI может быть высокая кривая обучения иметь.

Где можно посмотреть индикатор RSI?

Индикатор RSI можно найти на большинстве веб-сайтов фондовых бирж, которые отображают данные в виде изображений. Примеры: TradingView (немецкий и английский), StockCharts (английский), Thinkorswim (английский) или Power E * TRADE (английский и американский). Прежде чем выбрать платформу, вы должны использовать несколько одновременно, чтобы определить наиболее подходящую платформу. Чем лучше вы знаете рынок, тем лучше будет ваш опыт.

Заключение

RSI, индекс относительной силы, предлагает вам возможность измерить и понять развитие рынка. С помощью сигналов вы можете покупать акции дешево и продавать их дороже, тем самым минимизируя свои потери. Три наиболее распространенных стратегии основаны на традиционных торговых идеалах: покупать дешево, продавать дорого; анализ прорывов и дивергенции. Если вы также хотите использовать RSI для своих торговых стратегий, рекомендуется получить опыт работы с платформами, прежде чем вы решите покупать или продавать. Важно сохранять хладнокровие, как обычно, потому что в конечном итоге вы можете влиять только на свое собственное поведение, а не на поведение других. Бернард Маннес Барух, финансист из США, при жизни сказал, что «никогда не следуй за толпой». Если вы последуете этой цитате, вы можете спокойно проконсультироваться с RSI.

Вам понравилась эта запись?

0
Номинальный 0 из 5
0 из 5 звезд (на основе обзоров 0)
Прекрасно0%
Очень хорошо0%
Средняя0%
Не очень0%
Плохо0%
Марко Гарсия

Марко Гарсия

Об авторе этого поста: Марко много лет занимается трейдингом и любит вести блог о брокерах и торговле на Форекс.

что ты хочешь обменять?

Мы выбрали лучших брокеров в зависимости от того, чем вы хотите торговать больше всего.

Последнее обновление: июль 2022 г.